Це друга і заключна частина курсу. Сподіваюся, цей курс вам допоможе, так само як і мені.
Ордери
Ордер (заявка) - це основний інструмент, який використовується трейдерами на біржі. Саме з його допомогою здійснюється продаж і купівля криптовалюти.
У цьому розділі ви дізнаєтеся основні використовувані види заявок і як з ними працювати.
Види ордерів:
Limit order (лімітний ордер)
Це відкладена заявка на купівлю або продаж за ціною, яку ви самі вкажете. Ця заявка містить у собі: обсяг або еквівалент витрачених на це коштів і ціну, за якою ви хочете провести операцію.
Приклад:
LMT order: size - 12 BTC, price - 5000$/1BTC, value - 60 000$
Це означає, що ви хочете купити 12 біткоїнів за ціною 5 000$ за одну штуку, витративши на це 60 000$, відповідно.
Щойно ціна BTC досягне позначки 5 000$ (не вище/не нижче) - ваша заявка буде автоматично виконана.
! Рекомендую використовувати тільки цей вид ордерів. Тільки в цьому випадку ви повністю контролюєте ситуацію!
Marker order (ордер за ринком/ринковий)
Цей тип ордерів найчастіше використовується тими, хто хоче негайно здійснити купівлю або продаж активу за поточною торговою ціною. Ця заявка містить у собі: обсяг, або еквівалент витрачених на це коштів.
Приклад:
MKT order: size - 12 BTC, value - 60 000$
Це означає, що ви хочете купити 12 біткоїнів за поточною ціною. Витрачені на це кошти можуть коливатися залежно від того, за якою ціною ваша заявка буде виконана.
Ринкові ордери можуть виконувати вашу заявку зі зсувом, наприклад, ви хочете купити 12 BTC за ціною 4500$, але такого обсягу на момент здійснення угоди може не бути. Тоді вас може виконати за ціною гірше, наприклад 4 570$.
Цей вид ордера може бути корисний при торгівлі високоліквідними активами.
Stop-market order (стоп-ордер за ринком)
Для того, щоб убезпечити себе від різких падінь курсу і забезпечити вигідні угоди під час підйому, можна використовувати ринковий стоп ордер.
Приклад:
STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, value - 30 000$
Скажімо, купили BTC по 4 000$ і в разі зниження до 2 500$ ви хочете негайно вийти по ринку. Або ж ви розраховуєте на падіння BTC для його купівлі - у цьому випадку ви виставляєте ордер BUY за ціною 2 500$.
Stop-limit order (лімітний стоп-ордер)
Цей ордер має той самий сенс, який закладено в stop-market order. Відмінність його в тому, що ви виставляєте конкретну ціну виконання, не нижче і не вище ринку.
Цей ордер має додаткове поле STOP (деякі біржі пишуть TRIGGER) - це значить, що ваша заявка потрапить до стакану (див. наступний розділ "Стакан заявок") після досягнення ціни STOP/TRIGGER.
Приклад:
Ордер STP-MKT: розмір - 12 BTC, стоп-ціна - 2 500$, ліміт-ціна - 2 500$, вартість - 30 000$
Trailing-stop order
Цей тип ордерів можна назвати плаваючим стоп-лімітом. Він дає змогу регулювати положення показника продажу/покупки для досягнення більшого прибутку і зниження ризиків. Цей ордер буде особливо корисним, якщо ви перебуваєте не поруч біля комп'ютера і не стежите за позицією, водночас даючи їй рухатися далі намічених цілей з можливістю безпечного виходу в разі розвороту ціни.
Приклад:
Trailing-STP order: size - 12 BTC, distance - 50$
Так само ордери мають опції виконання:
Fill or Kill. Цей ордер означає, що угода буде або виконана за ціною, вказаною вами, або повністю ліквідована.
One Cancels Other. Цей тип ордерів дає змогу запускати відразу два типи угод. При цьому, якщо одна з них буде виконана, то друга анулюється системою автоматично.
Post Only. Цей тип лімітних ордерів гарантує, що ви будете виплачувати тільки комісію маркет-мейкера. Такі ордери додаються в стакан або видаляються.
Прихований ордер. Ордер, який не відображається в стакані поточних ордерів на біржі.
Стакан заявок
Тут ви дізнаєтеся що таке "стакан заявок" або "levelII(2)", як це працює і яку інформацію надає для створення найкращих трейдів.
Стакан заявок або "LevelII" це таблиця лімітних заявок на купівлю і продаж. Кожна заявка містить ціну (котирування) і обсяг.
Сенс цього інструменту в тому, щоб бачити глибшу картину положення монети. Це дає гравцям бачити великі заявки, точніше ідентифікувати рівні опору і підтримки, оцінювати ліквідність і ухвалювати торгові рішення.
Використовувати стакан краще у зв'язці з вікном "timeand sales" - стрічка принтів (див. докладніше в наступній главі "Стрічка принтів").
Розглянемо цей приклад глибше:
- стакан поділений на дві колонки, перша показує заявки на купівлю зеленим кольором (BIDs), а друга позначена червоним кольором - заявки на продаж (ASKs).
Ці дві колонки поділені для більшої інформативності на інші колонки, їх і розглянемо:
Перша колонка кількість показує кількість заявок за певною ціною
Сума показує, кількість монет у заявці
Всього показує загальну суму монет
Що показує ціна, гадаю, ви й самі здогадуєтеся :)
Що стакан може нам говорити і як допомогти?
У стакані існують такі явища як "стінапокупців" і "стінапродавців". Це допомагає більш точно ідентифікувати важливі рівні, через які ціні буде складно пройти. На прикладі можемо побачити порівняно сильне скупчення монет на ціні 4179.5-7.87, за ціною трохи нижче - 4178.8 бачимо 8.82. Якщо продавці зможуть продавити ці заявки своїми продажами, то ціна, ймовірно, піде далі вниз, оскільки підтримка буде відсутня. У ситуації зі стіною продавців відбувається те ж саме, з точністю навпаки.
! Але майте на увазі, часто гравці з метою маніпуляції виставляють неправдиві великі заявки, щоб відлякати інших гравців, або заплутати їхні торгові думки!
Стрічка принтів
Це вікно надає трейдеру детальну інформацію про потік ордерів за конкретною монетою. У цьому вікні містяться деталі кожної з угод, що відбулися за цією монетою: час угоди, ціна, розмір ордера та умови ордера. Залежно від біржі, вам можуть бути надані інші дані.
Якщо ви виробите навичку читання цієї самої стрічки, ви збільшите в кілька разів свої шанси на успіх. Кілька підтверджень цього факту:
Один з найвидатніших трейдерів усіх часів Стів Коен з компанії SAC Capital, в опублікованій статті в газеті Business Week - "Найпотужніший трейдер на Уолл-стріт, про якого ви ніколи не чули", пише: "...все, що я роблю сьогодні, йде корінням у ті часи, коли я навчався читанню стрічки".
Джессі Лівермор у книзі "Спогади біржового спекулянта", заявляє - "На фондовому ринку йде битва, а стрічка є вашою підзорною трубою. У семи випадках з десяти їй можна довіряти."
Лінда Рашке в замітці "Читання стрічки" на сайті traderslog.com пише: "Навчившись відслідковувати поведінку ціни, ви випередите всіх, на пару кроків..."
З інтерв'ю Пола Тюдора Джонса в журналі Institutional Investor - "...Зрештою, і є рабом стрічки і пишаюся цим".
Певного туторіалу з читання немає, навичка набувається сотнями годин просиджених, втупившись у монітор. Але все ж деякі моменти ми можемо виділити:
Прискорення
Як правило, коли інструмент пробиває важливі рівні підтримки або опору, зростає обсяг, розмір ордерів, тим самим прискорюється стрічка. Інтерес у цих ситуаціях зростає, тим самим це щось більше, ніж просто купівлі та продажі дрібних трейдерів.
Розмір угод
Розмір виконуваних ордерів допомагає зрозуміти, наскільки вагоме їхнє значення. Здебільшого, після того, як відбулася купівля/продаж феноменальним об'ємом, ціна прямує в напрямку здійсненої угоди. За допомогою розмірів угод можна ідентифікувати наявність великих гравців і слідувати за ними.
Сторона угод
Для того, щоб розуміти, на чиєму боці перевага, потрібно стежити за тим, які заявки виконуються (bid/ask). Коли ви налаштовані на long, то ми хочемо бачити, як монету розбирають з боку ask'ів. Якщо налаштовані по-ведмежому (short), то ми хочемо бачити як продавлюють bid'и, відповідно.
Для того, щоб навчитися читати стрічку, потрібно бути максимально сконцентрованим на тому, що відбувається, відсіваючи сторонній шум. Якщо у вас з'явилася торгова ідея, стежте за монетою не відволікаючись. Намагайтеся зрозуміти про що вам говорить стрічка.
Індикатори
Для того, щоб мати більший високий рівень упевненості і для підкріплення торгової ідеї додатковими аргументами я використовую технічні індикатори. В основі кожного індикатора технічного аналізу лежить певна формула. Саме з її допомогою і відбувається розрахунок.
Головний плюс - широка палітра технічних індикаторів (більше 1000), багато з яких представлені в платформі для відстеження графіків TradingView (див. докладніше в розділі "Сервіси").
Одним з найсильніших сигналів індикатора є - дивергенція. Це поняття має на увазі собою розбіжність між показником індикатора і ціни інструменту.
Можна виділити два виділити два види дивергенцій:
Ведмежа дивергенція
Бичача дивергенція
Індикатори, своєю чергою, теж діляться на два види:
Трендові індикатори
Осцилятори
Нижче будуть показані індикатори, якими користуюся я для ухвалення торгових рішень.
Трендові індикатори
Середні ковзаючі (MovingAverage - MA)
За допомогою ковзних середніх можна відстежити тенденцію на етапі її зародження. При цьому важливо пам'ятати, що це інструмент, який не випереджає, а відстає від ринку.
Цей індикатор створений для того, щоб згладжувати ціни, показуючи середні параметри цінових значень. Тобто, якщо ви вкажете параметр "10" на 1-годинному графіку, то отримаєте середню ціну інструменту за 10 годин.
Під час пошуку MA ви можете зіткнутися з її різновидами, я раджу звернути увагу на два основні:
SMA(SimpleMoving Average) - це звичайна середня ковзаюча, яка показує середній параметр ціни.
EMA (ExponentialMoving Average) - надає більшого значення параметрам, які мають місце в останні кілька свічок. Тобто ця ковзаюча більш зважена, в основному я використовую цей варіант.
Як писалося вище, що більший таймфрейм, то чіткіша картина. Тому для того, щоб зрозуміти принцип роботи MA, ми використовуватимемо таймфрейм 1D і дві експоненціальні середні ковзаючі (EMA) зі значеннями 15 і 30. Ці значення пов'язані з кількістю днів у місяці - днів, а 15-денна в даному випадку є сигнальною СС.
На що варто звернути підвищену увагу:
перетин більш легкої середньої ковзної важкої ковзної дає сигнал на вхід у напрямку перетину
якщо ціна перебуває нижче/вище мувінгу - ознака тренду.
мувінг може бути відмінним індикатором для стопа.
MACD (MovingAverage Convergence/Divergence)
Цей індикатор найчастіше відносять до трендових, але водночас він може грати осцилятора.
За замовчуванням він складається з двох середніх ковзних і гістограми. Я використовую тільки гістограму для пошуку тих самих дивергенцій, про які писалося вище.
Важливо розуміти, що дивергенція - це виключно одна область з різними вершинами, якщо цю область розділяє вихід за межу 0 вгору/вниз - це вже не дивергенція. Наводжу приклад:
На що звертати увагу:
дивергенції
перетин діаграмою значення 0
Смуги Боллінджера (BB)
Смуги Боллінджера (BollingerBands) - ще один трендовий індикатор, який допоможе аргументувати потенційну угоду. У ньому використовуються середні ковзаючі з відхиленням.
Через те, що розмір стандартного відхилення перебуває в залежності від коливань ринку, смуги Боллінджера можуть самостійно регулювати параметр ширини:
За нестійкості ринку ширина зростає
За стабільності, навпаки, звужується
На що дивитися:
вихід за межі смуг Боллінджера
перетин ціною середньої лінії смуг
Я використовую цей індикатор не накладаючи його на ціну. Детальніше буде описано в розділі "Комбінації індикаторів"
Осцилятори
Осцилятори - це математичне вираження швидкості коливань ціни в часі. Назва пішла з латині "oscillo", що в перекладі "коливатися".
Нижче я розповім про основні осцилятори і як я ними користуюся.
Relative Strenth Index (RSI) - індекс відносної сили.
Індикатор RSI (Індекс відносної сили) - один з головних осциляторів технічного аналізу. Цей інструмент допомагає оцінити динаміку зміни ціни щодо її попередніх значень. Вважається, що RSI дає змогу визначити настрої учасників торгів, виявити точки перекупленості та перепроданості ринку, коли ціна має розвернутися і дати початок новому тренду.
Зазвичай стандартними рівнями перекупленості та перепроданості є 70 і 30.
Якщо лінія індикатора піднялася вище рівня 70 - це сигнал про те, що ринок перекуплений, і зростає ймовірність розвороту тренду вниз.
Якщо лінія опускається нижче 30 - це сигнал про перепроданість, і передумова для розвороту вгору.
Рівень 50 (як правило, умовний) - це серединне значення.
Якщо ціна коливається в діапазоні між рівнями 30 і 70 - значить, на ринку або флет, або плавний і спокійний тренд, який навряд чи розвернеться найближчим часом.
Іноді (за підвищеної волатильності ринку) рівні перекупленості та перепроданості призначаються не на позначках 30 і 70, а на позначках 20 і 80.
Я використовую цей індикатор у комбінації зі схожим на RSI - Stoch. У наступному розділі я розповім як їх використовувати і на що дивитися під час роботи з цими індикаторами.
Stochastic Oscillator (Stoch)
У народі його називають "стохастик", він схожий з RSI, тому що має загальні правила і сенс. Він допомагає визначити перепроданість і перекупленість ринку. Зони, що сигналізують нам про це, аналогічні - 30 і 70.
У цьому індикаторі нам надано дві лінії - К і D. У TradingView3 регульованих параметра:
K - безперервна лінія
D - обчислюється як СС для K
Smooth - це згладжування цих ліній
Для візуалізації повної картини раджу використовувати відразу три Stoch з такими налаштуваннями + RSI:
K- 14
D- 5
Smooth- 3
K- 33
D- 5
Плавне - 3
K- 55
D- 5
Плавність - 3
RSI - 14
Виглядати це буде приблизно так:
Суть комбінації всіх цих індикаторів полягає в тому, щоб бачити поведінку "дрібних" і "великих" індикаторів та їхні скупчення для ухвалення торгових рішень.
Я звертаю увагу:
перетин зон: 20-30 і 70-80
перетин зони 50
AO(AwersomeOcsillator) - Чудовий Осцилятор
Цей індикатор розробив відомий трейдер фондових і товарних ринків Білл Вільямс. За своєю структурою і функціями він є практично повною копією індикатора MACD.
Щоправда, є кілька нововведень, які його відрізняють від вищезгаданого індикатора.
Чудовий осцилятор розраховується за медіанними (середніми) цінами, не за цінами закриття, як розраховує MACD.
Принцип роботи побудований на різниці двох середніх ковзних: 5 і 34, розрахунок яких проводиться від медіанної ціни.
Для нас важливі дві речі, які показує AO:
дивергенції
перетин позначки 0, як сигнал для входу в угоду.
SAR Parabolic
SAR - Stop And Reverse, що в перекладі означає "зупинка і розворот". Відповідно, сама назва нам говорить про принцип роботи індикатора.
Я використовую його як допоміжний інструмент для виставлення стопів, тобто він вказує не точку входу в ринок, а точку виходу з нього.
Параболік САР найбільш ефективний саме на "великих" таймфреймах. Майте на увазі, проблема малих у тому, що вони створюють величезну кількість ринкового шуму.
Комбінації індикаторів
Після того, як я показав, якими індикаторами я користуюся і на що дивлюся, коли ухвалюю торгові рішення, настав час скласти всі знання до купи.
Для того, щоб одночасно бачити поведінку кожного з індикаторів у реальному часі, не відволікаючись від графіка, у нас є можливість помістити все в одному вікні.
На графіку ціни у нас розташовані:
EMA(15)
EMA(30)
SAR Parabolic
Під ціною:
MACD
AO
Третє вікно:
RSI
BB
Четверте вікно:
Stoch(14,5, 3)
Stoch(33,5, 3)
Stoch(55,5, 3)
Загальна картина виглядає так:
Під час ухвалення торгового рішення (здійснення угоди) слід шукати підтвердження одного індикатора іншим. Іноді параметри можуть не збігатися, наприклад, коли AO і скупчення Stoch'ів показує LONG, а середні ковзаючі і BB+RSI - шорт. У такому разі слід дивитися на свічкові комбінації і графічні моделі, якщо ж і там ситуація вам незрозуміла - відмовтеся від трейда.
Визначення трендів, каналів, діапазонів цін, входи/виходи, робота з різними таймфреймами
У цьому розділі ви ознайомитеся з більш поглибленим технічним аналізом, додатковими інструментами для того, щоб орієнтуватися на ринку ще більш впевнено.
Крім технічного аналізу поговоримо про входи і виходи з угод, яких ситуацій уникати, а які шукати.
Heiken Ashi
Heiken Ashi - це вид графіків, він відрізняється видозміною від японських свічок. Японською heiken - середина, а ashi - нога/бар. Ідея полягає в тому, щоб значення кожної свічки частково усереднити з попередньою свічкою.
Відмінною особливістю цих графіків є те, що за висхідного тренду в більшості білих свічок відсутня нижня тінь. Водночас при спадному тренді відсутня верхня тінь у більшості чорних свічок.
Я використовую ці графіки більшою мірою для того, щоб підтвердити свої думки щодо напрямку тренда. Коли тренд слабшає, то тіла свічок зменшуються, а тіні збільшуються. Зміна кольору сигналізує про купівлю/продаж. Найзручніше за допомогою Heiken Ashi визначати закінчення корекційних рухів.
Паралельні канали
Розповім вам про ще один корисний інструмент, що надається на TradingView - паралельні канали.
Це ті ж самі лінії тренду, в даному інструменті їх дві, паралельні одна одній і вони розділені середньою лінією.
Важливу роль відіграє середня лінія, звертайте на неї увагу. У разі пробиття її вниз/вгору, найімовірніше, рух продовжиться в бік пробиття.
При виході ціни за межі каналу - відкладайте ще один такий самий канал.
Зустрічаються паралельні канали на всіх часових інтервалах. Неозброєним оком видно входи і виходи з ринку.
Комбінування різних таймфреймів
Аналіз декількох часових інтервалів - це використання різних таймфреймів одного активу для ухвалення торгового рішення перед входом в угоду. Розглядати таймфрейми краще починаючи з більших і потім зменшувати інтервал доти, доки не побачите підтвердження для входу на кількох із них.
Зазвичай розглядається 3-4 різних інтервали, щоб визначити конкретний тренд або формацію. Підтверджуючи угоду на декількох таймфреймах, ви мінімізуєте ризик і підвищуєте шанси на успіх.
Покрокове керівництво аналізу
Вибираємо інструмент для розбору. Пропоную показати покроковий технічний аналіз ETH/USD. Монета досить ліквідна і досі актуальна для багатьох гравців.
Вибираємо таймфрейм - 1D і переводимо графік зі свічкового в лінійний, для видалення зайвого шуму і позначення важливих рівнів і трендів. Трохи пізніше повернемося до свічкового графіку.
Виділяємо важливі рівні опору і підтримки
Шукаємо паралельні канали та яскраво виражені тренди і графічні фігури. Основною метою є загнати ціну "вугол", тобто звузити її хід всередині ліній. Це допоможе побачити вам і бути готовим до імпульсних рухів.
Додаємо індикатори
Чарт і перша частина індикаторів
Підтверджена фігура "висхідний трикутник".
Перетин середніх ковзних наверх.
SAR вже другий день відмальовує стопи нижче за ціну - тобто розглядає ситуацію, як бичачу.
Найближчим локальним опором буде позначка 180$.
Бентежить тільки об'єми, що падають, при висхідному курсі
Інша частина індикаторів
AO і MACD - показують бичачий сигнал ще з 16 і 17 числа.
RSI + BB - відскік від середньої лінії сигналізує про продовження хвилі зростання.
Скупчення всіх Stoch'ей у зоні перепроданості - сильний сигнал на купівлю.
Пам'ятайте, що технічний аналіз - це неточна наука, тобто, ваші лінії і показники індикаторів лише дають більше або менше ймовірностей на відігравання того чи іншого сценарію. Ваші лінії і формації можуть мутуватися внаслідок ірраціональних рухів ринку.
Ідея може бути відіграна правильно і ціна піде в потрібний нам бік після того, як ринок здійснить кілька помилкових рухів і ваші лінії, як здавалося, вже не мали жодного сенсу. Ставтеся до всього з обережністю.
Ринок надає вам усі підстави для того, щоб ви перестали вірити в себе. Незважаючи на це, ви повинні вірити в себе. І це правда. Що тільки не відбувається з трейдерами на ринку, але в які б халепи вони не потрапляли, в жодному разі не можна втрачати віру в свої сили.
Вище описаний аналіз слід застосовувати і на графіках з меншим таймфреймом для того, щоб ваш вхід був підтверджений кількома часовими періодами. Хороший сигнал для входу вам може дати і годинник, чудову скальп-угоду (швидку угоду на пару відсотків) може показати, наприклад, 30-хвилинний графік.
Успіхів друзі в цій не легкій, але дуже прибутковій справі!
