«The Black Parade» зарекомендував My Chemical Romance як колектив, який вміє дивувати. Проте здавалось, ніби це лише частина грандіозного плану. Вокаліст MCR Джерард Вей повільно, але майстерно прокладав дорогу для гурту, якою вони успішно крокували й будували власну історію. Однак після закінчення туру в підтримку альбому «The Black Parade» Джерард і компанія не знали куди прямувати далі.
Fall Out Boy взяли перерву, Panic! At The Disco пішли в інший жанр, емо культура стала мейнстримом, в прокатах лідирували фільми про вампірів (привіт «Сутінкам»), а чорний одяг більше не асоціювався з чимось страшним. Навпаки, інші кольори здавались небезпечними.
MCR не дуже й то хотіли, але стали лідерами епохи емо, яка доходила до логічного кінця. Отож, потрібно було щось міняти.
Чого хотілось далі? А чорт його знає. Головне — створити повну протилежність «The Black Parade»: без концепції, загальної історії, патетичних назв для пісень, і найважливіше — ніякої побудови світу. Тільки брутальний рок, на якому вони й виросли. Втім завершений запис група назвала «катастрофічною помилкою». Бо в цих обмеженнях вони загубили свою ідентичність.
Навіть чудові відгуки від ЗМІ не переконали їх у протилежному. Група й далі відвідувала студію, додавали клавішні, різні ефекти, робили альбом багатошаровим, намагаючись хоч якось врятувати його. Проте зусилля виявились марними. Вже запізно щось змінювати.
Група розчарувалась не так музикою, як відсутністю тієї пишності й пафосу, з яким вони асоціювались. Якось Джерарда запросили на фотосесію, де його одягли у звичайну сорочку з краваткою і плащем. Відчуття, ніби колектив сприймали як будь-кого іншого.
Це дратували My Chemical Romance, бо вони бунтівники, їм потрібно виглядати небезпечно, їм треба почати все спочатку.
Отож, альбом поклали пилитись на полиці. А сам Джерард поїхав відпочивати у каліфорнійську пустелю, де його осяяло прозріння — поставлені рамки (створити протилежність TBP) суперечили головній ідеї MCR — бути вільними й максимально творчими.
Тому Джерард повернувся до власного коміксу про групу бунтівників, відомих як «Killjoys». Намальовані спорткари, лазерні пістолети і яскраві маски — усе це підігравали його уяві. У голові створювались образи панків які борються з мегакорпорацією, що намагається контролювати всіх і все. Крім того, він уявив, як звучить це місце: голосно, яскраво, футуристично, зухвало, немов би вечірка, де грає саундтрек до апокаліпсиса.
Так з'явилась пісня «Na Na Na», в якій розповідається про вигаданий світ, де панує контроль, консюмеризм і насильство. А потім MCR записали «Vampire Money», завдяки чому закопали франшизу «Сутінкам».
Вочевидь барабанщик Боб Браяр не хотів йти цим шляхом, тому й покинув гурт. Утім це не завадило колективу завершити «Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys».
Бо саме тут вони знайшли свободу. До біса мелодрами і власних демонів з попереднього альбому. Залишились тільки жага до розповідей та емоційність. І цього достатньо, бо їхні історії вийшли з темряви і зафарбувались у яскраві кольори.
Тож попри те, що MCR загубили себе після TBP, «Danger Days…» звільнив їх від поставлених рамок, що дозволило реалізувати творче бачення артистів на повну.